檜垣 元秀
2014/7/9 (水), 13:00-15:00
東京大学 工学部6号館 238号室
乗算的ノイズを持つ確率ハミルトニアン系を考える。これに対するSymplecticな手法を構成するには、決定項だけでなく確率項についても陰的であることが必要とされる。
本発表ではG. E. Milsteinらの手法[1]を紹介し、数値計算結果における構造保存という意味での優位性を示す。
参考文献
[1] G. E. Miltstein, Yu. M. Repin, and M. V. Tretyakov, Numerical Methods for Stochastic Systems Presrving Symplectic Structure. SIAM J. Numer. Anal.
Vol. 40, No. 4, pp. 1583-1604
