数理情報第3研輪講

日時
2011年7月26日(火), 14:00〜16:00.
場所
東京大学 工学部6号館 235号室.
講演者
中村 友哉(M1)
題目
多次元モデルにおけるオプション価格の高速数値計算法(文献紹介)
概要

多次元の資産モデル上でのオプション価格を求める際、計算時間が大きな課題となる。 本発表では、近年提案されたオプション価格の高速数値計算法を紹介する。

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