数理情報第３研輪講
日時 |
2009年5月19日(火), 15:00〜17:00. |
場所 |
東京大学 工学部6号館 235号室. |
講演者 |
山中 卓（D2） |
題目 |
トップダウン・アプローチによる格付別信用リスク評価 |
概要 |
複数企業のデフォルト発生をモデル化する方法の1つに Giesecke and Goldberg(2005) が提案したトップダウン・アプローチがある．本発表では，トップダウンアプローチの枠組みでデフォルト発生および格付変更を表現するモデルを提案し，提案モデルを用いて格付別デフォルト確率を求める方法について述べる． |
参考文献 |
[1] K.Giesecke and L.Goldberg: A top-down approach to multi-name credit. Working paper（2008, first version in 2005）, Stanford University. |